Notes

• [1]
  Léon Walras (1909) le dit explicitement : « Il faut distinguer les faits mathématiques en deux catégories. Les uns sont extérieurs […] nous les appellerons les faits physiques et ils seront l’objet des sciences physico-mathématiques. Les autres sont intimes ; ils se passent en nous, notre for intérieur en est le théâtre. D’où il résulte qu’ils n’apparaissent pas aux autres comme à nous et que si chacun de nous peut les comparer entre eux sous le rapport de la grandeur, soit de l’intensité, les estimer plus grands ou plus intenses les uns que les autres, en un mot les apprécier, cette appréciation demeure subjective et individuelle. Nous les appellerons les faits psychiques ; et ils seront l’objet des sciences psychico-mathématiques. La mécanique, l’astronomie appartiennent à la première catégorie ; l’économique appartient à la seconde et, à supposer qu’elle serait la première de son espèce, elle ne sera probablement pas la dernière. »
• [2]
  Bien des courbes que les économistes pensent anodin de supposer dérivables ou convexes sont en fait expérimentalement des nuages de points. Évidemment, les dépendances des prix en fonction du temps sont de vraies applications, car on ne passe pas deux fois par la même abscisse, mais alors la régularité est rare.
• [3]
  Brigman (1936), souligné par Georgescu-Roegen.
• [4]
  Devant trois possibilités A, B, C, il peut y avoir une majorité pour préférer A à B, une majorité pour préférer B à C et une majorité pour préférer C à A.
• [5]
  Cf. ma monographie « Dommages et intérêts de la spéculation », sur les archives ouvertes Hal (halshs-00823520), ou « Critique de l’efficience des marchés financiers » publié le 23 mai 2013 sur le blog nicolasbouleau.eu.
• [6]
  L’idée que le marché a une fonction de calculateur est assez largement admise maintenant (Guesnerie, 2006), mais avec des correctifs par exemple pour tenir compte de contraintes sociales ou réglementaires (monde de second rang, cf. Guerrien, 1996).
• [7]
  Outil mathématique assez sophistiqué utilisé pour évaluer les risques de paquets d’actifs contingents (cf. Bouleau, 2009).
• [8]
  Par exemple, entre les théories électrostatique, de la gravitation, de la chaleur, qui toutes trois interprètent les formules de la théorie classique du potentiel (cf. Bouleau, 1999, p. 224 et sq.).
• [9]
  Convection de Bénard, réactions chimiques de Belosov-Zhabotinsky, etc.
• [10]
  Ainsi le modèle de Ramsey (1928, p. 543-559), le modèle de Hotelling (1931) ou le modèle de Solow (1956, p. 65-94) comportent-ils des dérivées par rapport au temps. D’autres modèles font également appel à des équations variationnelles où l’inconnue est une fonction du temps. Il n’en reste pas moins vrai que l’immense variété de phénomènes qu’induirait une cinétique économique n’a pas fait l’objet d’une investigation approfondie.
• [11]
  Cf. la synthèse de Leonid Hurwicz (1973, p. 1-60).
• [12]
  Voir le chapitre XII de la Théorie générale de Keynes où celui aborde des aspects psychologiques célèbres de la spéculation (Keynes, 1939) ainsi que (Bouleau, 2009, p. 118 et seq.).